Unsere Experten aus den Bereichen Risk, Valuation & Reporting konzeptionieren angemessene und wirksame Prozesse und Verfahren, um die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind – oder sein können – adäquat ermitteln, messen und überwachen zu können. Integrale Bestandteile sind dabei das Überwachen der Einhaltung festgelegter Risikolimits, das Durchführen periodischer Rückvergleiche (Backtesting) zur Prüfung der Stichhaltigkeit der Risikomodelle sowie das Ermitteln von Ergebnissen periodischer Stresstests, um Risiken aus potenziellen Veränderungen der Risikoparameter zu erfassen.
Unsere Leistungen beinhalten:
- Risikomanagement
- Risk Policy
- Markt-Risikomessung
- Liquiditäts-Risikomessung
- Kredit-Risikomessung
- Kontrahenten-Risikomessung
- Messung des operationellen Risikos
- Backtesting (Modellvalidierung)
- Stresstesting (Worst-Case-Szenarien)
- 2-stufige Risikolimit-Systeme
- Eskalationsverfahren
- Aussagekräftige Risiko-Berichte
- Erstellung des gesetzlichen Meldewesens
