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LRI Alternative Investments

Risk, Valuation & Reporting

Unsere Experten aus dem Bereich Risk, Valuation & Reporting konzeptionieren angemessene und wirksame Prozesse und Verfahren, um die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind – oder sein können – adäquat ermitteln, messen und überwachen zu können. Integrale Bestandteile sind dabei das Überwachen der Einhaltung festgelegter Risikolimits, das Durchführen periodischer Rückvergleiche (Backtesting) zur Prüfung der Stichhaltigkeit der Risikomodelle sowie das Ermitteln von Ergebnissen periodischer Stresstests, um Risiken aus potenziellen Veränderungen der Risikoparameter zu erfassen. Ergänzend hierzu erstellt der Bereich aussagekräftige Risikoberichte und erfüllt die behördlichen Vorgaben im Meldewesen.

  • Risikomanagement-Funktion
  • Risk Policy
  • Marktrisikomessung
  • Liquiditätsrisikomessung
  • Kreditrisikomessung
  • Kontrahentenrisikomessung
  • Messung operationelles Risiko
  • Backtesting (Modellvalidierung)
  • Stresstesting (Worst-Case-Szenarien)
  • 2-stufige Risikolimit-Systeme
  • Eskalationsverfahren
  • Aussagekräftige Risikoberichte
  • Erstellen des gesetzlichen Meldewesens


Weitere Informationen zur LRI Invest S.A.:

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